O Favicon é aquela imagem pequena que aparece no alto do navegador, em cada aba de um site, ao lado onde aparece o nome do site. Esses desenhos pequenos nas abas, são chamados de Favicon. Veja dois exemplos abaixo:
Se você está usando o Gamasystem pra fazer seu site (página de captura), o lugar para colocar o link de uma imagem para o favicon é esse:
Encontre uma imagem e redimensione no Imgur para o tamanho recomendado 32x32 px.